第五講 CAPM(投資學-廈門大學金融系).pptx
- 上傳者：J****
- 時間：2023/04/17
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該文檔為廈門大學金融系《投資學》課程的第五講課件，核心主題為資本資產定價模型（CAPM）。CAPM是金融投資領域的基石理論，用于解釋預期收益率與系統性風險之間的線性關系，是資產估值和投資組合管理的核心工具。
內容涵蓋：詳細闡述CAPM模型的推導邏輯、證券市場線（SML）的含義及應用、Beta系數作為風險度量指標的計算與解讀。通過理論講解，幫助學習者掌握利用CAPM進行個股及資產組合的合理定價方法，理解市場組合、無風險利率等關鍵參數的應用，為后續深入的證券分析和投資策略制定奠定理論基礎。
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