金融工程丨深度報告：平臺突破——時序選股模型（一）.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2026/06/15
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本報告構建了一套平臺突破選股模型，依次涵蓋平臺形態識別、轉折點檢測、阻力位定位和突破信號觸發等四個環節。模型利用轉折點識別算法和HSAR算法，對全市場個股的平臺突破信號進行系統性捕捉。實證表明，45日持有期風險收益配比相對較優。通過構建涵蓋換手率、成交額、動量等六大類26個變量的技術信息增強模型，有效突破樣本的勝率由41.18%提升至45.65%，盈虧比由1.46提升至1.58。策略年化收益由17.17%提升至21.47%，最大回撤由26.35%降至20.85%。在此基礎上，模型進一步應用于紅利低波融合策略和指數增強策略。紅利池策略年化收益22.39%，紅利低波池策略年化收益21.37%。在指數增強方面，滬深300、中證500和中證1000增強策略年化超額分別為16.11%、17.33%和16.83%，信息比率分別為1.37、1.96和1.73，驗證了模型在不同場景下的適應能力。
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