SPDBI中國股市資金全景圖：資金流周期底部，繼續(xù)看多中國股票.pdf
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- 時(shí)間：2022/04/09
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SPDBI中國股市資金全景圖：資金流周期底部，繼續(xù)看多中國股票。二級市場凈資金流 我們從個(gè)股出發(fā)，抓取了日度海量量價(jià)數(shù)據(jù)，以捕捉給定市場的 資金面數(shù)據(jù)。我們對凈資金流的定義如下：如果個(gè)股日收益為正， 則該股票當(dāng)日成交額為流入，反之則為流出。總流入減去總流出， 則為資金凈流入。其中，二級市場資金相對凈流入定義為給定時(shí) 間段內(nèi)（如過去一年）資金凈流入占成交額的百分比，即通過成 交額對資金流進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。
基金凈申購
基金凈申購的數(shù)據(jù)源為EPFR，囊括了海外投資中國股票基金的凈 申購數(shù)據(jù)。其中，基金相對凈申購定義為給定時(shí)間段內(nèi)（如過去 一年）基金凈申購占期初NAV的百分比，即通過期初NAV對基金 凈申購金額進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。
市場覆蓋
為得到中國股市資金面的全景圖，我們覆蓋了三個(gè)股票市場： 港股、A股和中概股。對香港股市，我們匯總了市值約40萬億港 幣、約2500支股票的資金流；對A股，我們匯總了市值約70萬 億人民幣、超過4000支股票的資金流；對于中概股，我們匯總 了市值約1萬億美元、約300支股票的資金流。此外，我們將三 個(gè)市場的資金流匯總，得到中國股市整體的資金面全景圖。
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