做市制度對換月規律的影響.pdf
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- 時間：2023/03/07
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做市制度對換月規律的影響。從板塊上看，黑色建材及金融期貨板塊的品種在做市前后換月規律并無明顯變化；有色 金屬板塊在做市后基本實現了逐月輪換；貴金屬板塊在做市后主要是在偶數月上輪換， 而農產品板塊做市后主要是在奇數月上輪換；能源化工板塊做市前后的換月規律轉變并 不明顯，大部分品種仍然保持 01-05-09 的換月規律。 從交易所上看，上能所、上期所的品種做市前后換月規律的變化較大，大商所、鄭商所、 中金所的品種變化較小。 從做市商數量上看，截面上不同品種之間的做市商相對數量影響意義不大，但單品種在 時序上的做市商數量變動卻能在一定程度上解釋換月規律的變化。 從做市合約規定上看，當月指定做市合約的數量越少，那么指定做市合約成為主力合約 的概率也會越大。 從做市商持倉量上看，做市商的持倉數據對主力合約的異常換月具備一定的預測效果。 從引入做市制度的及時性上看，引入做市制度越及時，就越有可能改變主力合約換月規 律。 從其他可能的影響因素上看，交易所采取的合約設計、交易、交割、清算、風控、因品 施策等措施同樣可能會影響主力合約換月規律。
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