第五講CAPM(投資學-廈門大學金融系,陳善昂).pptx
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- 時間：2023/03/22
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該文檔為廈門大學金融系陳善昂老師講授的《投資學》課程第五講課件，核心主題為資本資產定價模型（CAPM）。CAPM是金融學中用于確定風險資產合理預期收益率的基礎理論模型，它揭示了資產的預期收益與其系統性風險（Beta系數）之間的線性關系。課程通常涵蓋無風險資產與風險資產的組合構建、市場組合的推導、證券市場線（SML）的含義及其在資產估值和投資決策中的應用。通過理解CAPM，投資者可以評估資產的風險溢價，優化投資組合，并為金融資產的定價提供理論依據。該資料對于學習現代投資組合理論、資產定價原理及相關金融工程應用具有重要價值。
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