金融工程（廈門大學）第七章：布萊克-舒爾斯期權定價公式的擴展.pptx
- 上傳者：M*****
- 時間：2023/06/29
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本文檔為廈門大學金融工程課程的教學課件，核心內容聚焦于第七章關于布萊克-舒爾斯（Black-Scholes）期權定價公式的擴展研究。
研究主題：文檔深入探討了傳統BS模型在現實市場中的局限性，并系統介紹了多種擴展模型與方法，旨在解決標準模型無法完全覆蓋的復雜金融衍生品定價問題。
核心價值：通過理論推導與模型改進，幫助學習者掌握更精確的期權估值技術，理解波動率曲面、跳躍擴散等擴展假設對定價的影響，為金融工程實踐提供堅實的數理基礎。
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