中央結算公司-中國國債收益率曲線與宏觀經(jīng)濟預測.pdf
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- 時間：2024/11/29
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中央結算公司-中國國債收益率曲線與宏觀經(jīng)濟預測。國債收益率曲線是指不同到期期限的國債收益率所組成的曲線，自 1981 年改革開放后重新發(fā)行第一支國債以來，中國國債市場經(jīng)歷了從無到有、從有到強的跨越式發(fā)展歷程；而國債收益率曲線也經(jīng)歷了由簡單到復雜、由不完善到完善、由國內化到國際化的發(fā)展過程。早在 1999 年，中央國債登記結算有限責任公司就率先推出了中國第一條國債收益率曲線；此后為不斷完善中國國債收益率曲線，中債登公司一方面擴大數(shù)據(jù)來源，在早期交易結算數(shù)據(jù)的基礎上引入做市商報價與人工詢價等數(shù)據(jù)，使得基礎數(shù)據(jù)更加全面可靠；另一方面中債登公司也不斷改進編制方法，從早期的二次多項式法發(fā)展到今天的Hermite 模型法，使得曲線在光滑性、靈活性與穩(wěn)定性之間實現(xiàn)了相對均衡。時至今日，中債登公司旗下的中國國債收益率曲線已然成為了中國國債市場的一個重要指標，也是反映市場對未來經(jīng)濟情況預期的重要參考，既適應了我國國債市場的當前現(xiàn)狀，也兼顧到了未來發(fā)展的需要。
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