金融工程指數量化系列：高值偏離修復模型（突破型雙位點）.pdf
- 上傳者：火**
- 時間：2026/02/26
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金融工程指數量化系列：高值偏離修復模型（突破型雙位點）。分檔止損策略（突破型單位點）： 1、計算單個行業指數相對滬深300收盤價cl，以及cl對應的回撤曲線W。 2、使用迭代法計算cl的有效回撤V，若無法得到V，則直接判定該行業不適合此策略。 3、選取V的最大值的80%作為閾值T（T為正數），當W值大于T時，信號值s為1（看多），當W值 為0時，信號值s為0（平倉），當W為其他值時，信號值s等于前值。 4、將每次買入點b0與前高h0之間的空間化為X等分，則每一等分的空間為s0。 5、買入后，當收盤價cl首次高于b0+2*s0時，止損被激活，止損點st0初始化為b0+s0。 6、止損被激活后，若cl不小于前高則平倉；若cl低于止損位置則觸發止損，記錄該止損位置st， 后續，若cl向上突破st，則再次買入，并在cl此后首次向上突破st+2*s0后，激活止損st+s0。 7、若cl與止損位置的差不小于2*s0，則將止損位置上調n倍s0，使得標的收盤價與上調后的止 損位置的差小于2*s0；其他情況則保持當前狀態。 8、X取5-10分別進行測試。
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