期貨價格理論之遠期和期貨價格.pptx
- 上傳者：金*
- 時間：2022/08/12
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本文件《期貨價格理論之遠期和期貨價格》主要聚焦于金融衍生品市場中的基礎定價理論，深入探討了遠期合約與期貨合約的價格形成機制。內容核心圍繞無套利定價原理展開，詳細推導了基于持有成本模型（Cost of Carry Model）的遠期與期貨價格計算公式，涵蓋了現貨價格、持有成本（如倉儲費、利息）、便利收益等關鍵變量對衍生品價格的影響。
文檔旨在幫助讀者理解遠期與期貨價格在理論上的等價性及其在現實市場中的收斂機制，分析基差（Basis）的變化規律，并解釋不同資產類別（如股票指數、外匯、商品）在遠期和期貨定價上的差異。該資料適用于金融市場從業者、投資分析師及金融專業學生，作為掌握衍生品估值、風險管理及套利策略制定的理論基石。
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