2023年下半年量化選股策略：細化風控，深挖兌現.pdf
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- 時間：2023/05/31
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2023年下半年量化選股策略：細化風控，深挖兌現。市場特征：板塊風格多輪切換，戰勝基準難度加大。
板塊風格歷經多輪切換，傳統基本面因子風格弱化，成長、盈利因子持續回撤，價值、低波因子表現占優。
公募滬深300、中證500增強基金年內戰勝基準比例不足三分之一。
風格解析：預期變化驅動基本面風格切換，經濟復蘇錨定于企業營收增長。
核心寬基指數的強預期與弱業績。
預期變化推動基本面風格切換，價值組合的預期成長性顯著上行。
市場對經濟復蘇進展的關心錨定于營收的預期變化。
組合管理：精細化風險刻畫，弱風格環境重個股Alpha。
精細化因子刻畫，因子收益動量和個股Alpha反轉效果顯著。
市場主體風格缺失環境，純Alpha反轉策略相對收益更高。
業績主線：精選預期改善個股，挖掘企業隱含目標增速。
預期邊際改善策略：復蘇預期下收益有所回升，個股超額貢獻突出。
科技板塊選股：主題性投資熱點下，精選業績驅動組合。
企業行為視角：股權激勵事件隱含的預期目標增速。
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