海量Level 2數(shù)據(jù)因子挖掘系列（六）：用逐筆訂單數(shù)據(jù)改進(jìn)分鐘頻因子.pdf

海量Level 2數(shù)據(jù)因子挖掘系列（六）：用逐筆訂單數(shù)據(jù)改進(jìn)分鐘頻因子。數(shù)據(jù)制勝：如何能在股票市場(chǎng)的博弈中勝出？對(duì)于量化投資者來(lái)說(shuō)， 關(guān)鍵在于對(duì)數(shù)據(jù)的全面收集，并結(jié)合數(shù)學(xué)模型和算法進(jìn)行深入分析， 從海量數(shù)據(jù)中挖掘出隱藏的市場(chǎng)規(guī)律。

用逐筆訂單數(shù)據(jù)改進(jìn)分鐘頻因子：在《基于深度學(xué)習(xí)的高頻數(shù)據(jù)因子 挖掘：多因子 Alpha 系列報(bào)告之(五十一)》等前序報(bào)告中，基于分鐘頻 數(shù)據(jù)構(gòu)建了一批有效的 Alpha 因子，其中一個(gè)重要邏輯是：基于成交 量、漲跌幅、股價(jià)等指標(biāo)對(duì)日內(nèi)重點(diǎn)分鐘時(shí)段進(jìn)行區(qū)分，然后統(tǒng)計(jì)這 些重點(diǎn)時(shí)段內(nèi)的量?jī)r(jià)特征。本文嘗試采用逐筆訂單數(shù)據(jù)對(duì)分鐘頻因子 進(jìn)行改進(jìn)，構(gòu)建了一批日內(nèi)重點(diǎn)時(shí)段（KeyPeriod）的 Level 2 因子。 這些新構(gòu)建的因子包括漲跌、價(jià)格、成交金額、量?jī)r(jià)協(xié)同共 4 大類(lèi)、 123 個(gè)因子，同時(shí)予以不同閾值的指標(biāo)劃分標(biāo)準(zhǔn)、以及主買(mǎi)/主賣(mài)區(qū)分。

33 個(gè)漲跌類(lèi)因子：橫盤(pán)時(shí)段因子 KeyPeriod_ret_zero 的 20 日換倉(cāng)歷 史 RankIC 均值為-5.36%、勝率為 85.1%；下跌時(shí)段因子 KeyPeriod_ ret_low5pct 的 20 日換倉(cāng)歷史 RankIC 均值為 5.47%、勝率為 84.1%。

30 個(gè)價(jià)格類(lèi)因子：低價(jià)時(shí)段因子 KeyPeriod_price_low5pct 的 20 日換 倉(cāng)歷史 RankIC 均值為 5.59%、勝率為 85.3%。

30 個(gè)成交金額類(lèi)因子：大成交金額時(shí)段因子 KeyPeriod_amount_top 30pct 的 20 日換倉(cāng)歷史 RankIC 均值為 11.23%、勝率為 84.8%；小成 交金額時(shí)段因子 KeyPeriod_amount_low50pct 的 20 日換倉(cāng)歷史 RankIC 均值為-10.50%、勝率為 75.0%。

30 個(gè)量?jī)r(jià)協(xié)同類(lèi)因子：量?jī)r(jià)背離時(shí)段因子 KeyPeriod_sync_low50pct 的 20 日換倉(cāng)歷史 RankIC 均值為 6.00%、勝率為 81.5%。