基于DTW的形態(tài)相似度行業(yè)輪動策略.pdf
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- 時間：2026/06/15
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本報告提出了一種基于動態(tài)時間規(guī)整（DTW）算法的形態(tài)相似度行業(yè)輪動策略。策略核心在于提取歷史上行業(yè)走強前的對數(shù)超額收益序列片段構(gòu)建模板庫，通過DTW算法計算當前各行業(yè)走勢與模板的相似度，選取最匹配的行業(yè)作為配置標的。對數(shù)處理使?jié)q跌權(quán)重對稱，緩解波動幅度差異，使DTW更專注于捕捉序列本身的漲跌節(jié)奏?；販y區(qū)間為2016年至2026年，周頻調(diào)倉策略年化收益20.6%，超額收益16.8%，信息比率2.88，最大回撤4.9%；雙周頻調(diào)倉年化收益16%，超額收益10.4%，信息比率1.51。分組回測表明，最高相似度組每年穩(wěn)定貢獻超額收益，策略頭部識別效果較好。報告還分析了閾值、滾動窗口、形態(tài)長度等參數(shù)對策略表現(xiàn)的影響，并提出了引入模板庫勝率跟蹤、復合因子等優(yōu)化方向。
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