J.P. 摩根-全球量化策略-從商品期貨的動態定位中獲利.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2022/04/15
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全球量化策略-從商品期貨的動態定位中獲利。使用商品期貨交易所收集的期貨頭寸數據交易傭金，我們可以構造一個“套期保值變量”“壓力”因素，捕捉兩種不同的定位動態市場參與者群體：套期保值者和投機者。
對沖壓力的變化是回報的一個強有力的預測因素，包括對沖壓力下降的商品表現優于那些對沖壓力越來越大的公司。
對沖壓力的變化不僅會產生強大的風險調整在獨立的基礎上獲得回報——這也是一個出色的多元化投資工具與商品空間中的其他系統策略相結合。
外匯套期保值壓力度量的一個可比構造變量太空證實了我們在商品方面的發現。
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