橫截面風險還是時間序列可預測性——中國股市異常收益的來源.docx
- 上傳者：N******
- 時間：2023/10/31
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該文檔主要研究中國股市異常收益的來源，深入探討橫截面風險與時間序列可預測性在資產定價中的作用機制。通過對歷史數據的實證分析，識別影響股票收益率的關鍵風險因子，評估不同風險模型在解釋市場波動方面的有效性。研究旨在揭示中國資本市場的特殊性，為投資者理解市場異象、優化資產配置及構建風險管理策略提供理論依據和數據支持，同時有助于完善本土化的資產定價理論框架。
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