A股量化擇時(shí)研究報(bào)告：金融工程，AI識(shí)圖關(guān)注通信、紅利低波、創(chuàng)業(yè)板.pdf

A股量化擇時(shí)研究報(bào)告：金融工程，AI識(shí)圖關(guān)注通信、紅利低波、創(chuàng)業(yè)板。使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)圖表化的價(jià)量數(shù)據(jù)與未來(lái)價(jià)格進(jìn)行建模，并 將學(xué)習(xí)的特征映射到行業(yè)主題板塊中。最新配置主題為通信、紅 利低波、創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)等，具體包括中證通信設(shè)備主題指數(shù)、 中證成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈成份指數(shù)、中證紅利低波動(dòng) 100 指數(shù)、 創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)指數(shù)和國(guó)證食品指數(shù)等細(xì)分指數(shù)。

市場(chǎng)極端情況模型可能失效。日歷效應(yīng)和宏觀因子事件由歷史 數(shù)據(jù)回測(cè)得到，PPI 同比數(shù)據(jù)判斷市場(chǎng)走勢(shì)的結(jié)論是基于歷史 數(shù)據(jù)得出的，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)及交易行為的改變可能使得策略失效， 注意控制風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)榱炕Ｐ偷牟煌緢?bào)告提出的觀點(diǎn)可能 與其他量化模型得出的結(jié)論存在差異。