J.P. 摩根-全球量化策略-美國股票期貨展期展望.pdf
- 上傳者：潘*
- 時間：2021/12/31
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該文檔由J.P. 摩根發布，聚焦于美國股票期貨市場的量化策略分析，核心主題為期貨合約的展期展望。
報告深入探討了美國股指期貨在合約到期時的展期機制、風險收益特征及市場影響。通過量化模型對歷史數據進行回測，評估不同展期策略在市場波動環境下的表現，旨在為投資者提供優化持倉管理、降低展期成本并捕捉潛在Alpha收益的專業建議。內容涵蓋市場流動性分析、基差變化趨勢以及機構投資者的展期行為模式，是進行衍生品資產配置和風險對沖的重要參考。
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