滬深300股指期貨套期保值及其標的股票投資組合選擇的模型實證研究.pptx
- 上傳者：金*
- 時間：2023/02/21
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滬深300股指期貨套期保值及其標的股票投資組合選擇的模型實證研究。01介紹國內外套期保值研究的進展；02對模型研究的理論與方法作了介紹；03其中重點對投資組合選擇的方法作了介紹；04 對幾種套期保值比的計算方法作了分析；05對樣本的選擇及數據處理作了說明；06進行平穩性、因果性、協整性實證檢驗；07對滬深300股指標的投資組合選擇進行模型實證 研究；08對滬深300股指期貨套期保值比進行實證比較研究。本課件是針對全行業所編寫的，旨在為全行業提供關于滬深300股指期貨套期保值及其標的股票投資組合選擇的模型實證研究方向更為專業的分析和介紹。
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