多因子選股周報：質量因子表現出色，滬深300增強組合年內超額19.95％.pdf

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時間：2025/12/13
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多因子選股周報：質量因子表現出色，滬深300增強組合年內超額19.95％。

國信金工指數增強組合表現跟蹤

滬深 300 指數增強組合本周超額收益 0.73%，本年超額收益 19.95%。中證 500 指數增強組合本周超額收益-0.02%，本年超額收益 7.36%。中證 1000 指數增強組合本周超額收益-0.31%，本年超額收益 15.60%。中證 A500 指數增強組合本周超額收益 0.09%，本年超額收益 9.62%。

因子表現監控

以滬深 300 指數為選股空間。最近一周，3 個月盈利上下調、標準化預期外盈利、單季凈利同比增速等因子表現較好，而高管薪酬、股息率、預期 BP 等因子表現較差。以中證 500 指數為選股空間。最近一周，單季 ROA、單季 ROE、非流動性沖擊等因子表現較好，而 SPTTM、單季 SP、預期 BP 等因子表現較差。以中證 1000 指數為選股空間。最近一周，單季 ROA、單季營利同比增速、單季 ROE 等因子表現較好，而 BP、預期 BP、一個月波動等因子表現較差。以中證 A500 指數為選股空間。最近一周，3 個月盈利上下調、一年動量、標準化預期外盈利等因子表現較好，而單季 SP、股息率、SPTTM 等因子表現較差。以公募重倉指數為選股空間。最近一周，一年動量、預期凈利潤環比、單季凈利同比增速等因子表現較好，而股息率、SPTTM、BP 等因子表現較差。

公募基金指數增強產品表現跟蹤

目前，公募基金滬深 300 指數增強產品共有 79 只（A、C 類算作一只，下同），總規模合計 799 億元。中證 500 指數增強產品共有 76 只，總規模合計 514 億元。中證 1000 指數增強產品共有 46 只，總規模合計 214 億元。中證 A500 指數增強產品共有 71 只，總規模合計 263 億元。滬深 300 指數增強產品最近一周：超額收益最高 1.75%，最低-0.80%，中位數 0.21%。最近一月：超額收益最高 2.24%，最低-0.91%，中位數 0.78%。中證 500 指數增強產品最近一周：超額收益最高 0.44%，最低-1.50%，中位數-0.29%。最近一月：超額收益最高 2.13%，最低-1.87%，中位數 0.32%。中證 1000 指數增強產品最近一周：超額收益最高 0.83%，最低-1.22%，中位數-0.27%。最近一月：超額收益最高 2.63%，最低-1.10%，中位數 0.56%。中證 A500 指數增強產品最近一周：超額收益最高 0.83%，最低-1.22%，中位數-0.27%。最近一月：超額收益最高 2.21%，最低-1.55%，中位數 0.41%。