投資組合理論與CAPM模型.pptx
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- 時(shí)間：2023/03/23
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本文件主要圍繞現(xiàn)代投資組合理論及資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）展開，深入探討了金融資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益關(guān)系。內(nèi)容涵蓋有效前沿、市場組合、無風(fēng)險(xiǎn)利率對定價(jià)的影響以及系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的分解與衡量。
核心價(jià)值：該文檔為理解證券市場線（SML）、Beta系數(shù)計(jì)算及單個(gè)資產(chǎn)預(yù)期收益率評估提供了理論基礎(chǔ)，適用于證券分析、資產(chǎn)定價(jià)及投資策略制定的學(xué)習(xí)與應(yīng)用。
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