歷史上，那些收益穩(wěn)健的固收+基金.pdf
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- 時間：2026/05/21
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本文研究了歷史上收益穩(wěn)健的固收+基金特征。在長端利率下移背景下，機(jī)構(gòu)對固收+產(chǎn)品的回撤控制要求嚴(yán)格，卡瑪比率成為關(guān)鍵篩選指標(biāo)。研究通過計(jì)算滾動卡瑪均值及穩(wěn)定性，篩選出20只卡瑪比率高且穩(wěn)定的代表型基金。分析顯示，這些產(chǎn)品整體風(fēng)險收益表現(xiàn)優(yōu)于樣本，回撤控制能力強(qiáng)，年度最大回撤基本控制在較低水平，規(guī)模穩(wěn)步提升，且自然人持有意愿增強(qiáng)。資產(chǎn)配置上，一級債基轉(zhuǎn)債倉位保守且逆向投資，超配金融轉(zhuǎn)債；可投股票產(chǎn)品股票倉位低且滯后，超配周期股。純債配置久期溫和，持倉分散。建議機(jī)構(gòu)結(jié)合風(fēng)險收益比、合同約束及資產(chǎn)配置認(rèn)同感選擇產(chǎn)品，并可打包配置相關(guān)性較低的產(chǎn)品。
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