科創策略、情緒價量策略收益顯著，3月推薦電子機械股——策略化選股月報（202603）.pdf

上傳者：羅***
時間：2026/03/05
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科創策略、情緒價量策略收益顯著，3月推薦電子機械股——策略化選股月報（202603）。

多策略選股策略

策略在 2026 年 3 月對子策略的權重配置在價值股策略權重占比最高，約 45.35%，在成長股選股策略上的權重占比最小，約 7.63%。2026 年 2 月多策略選股策略絕對收益 1.25%，多策略選股策略相對中證全指超額收益-0.96%。

極致風格高 BETA 選股策略

策略在大盤價值策略權重占比最高，為 50.00%，在小盤成長策略上的權重占比最小，為 14.48%，在小盤價值策略上的權重占比為 0。2 月極致風格高 Beta 策略絕對收益-0.44%，極致風格高 Beta 策略相對中證全指超額收益-2.61%。

“紅利+”優選股票策略

2026 年 2 月，“紅利+”優選股票策略絕對收益 0.90%，相對中證全指指數超額收益-1.30%，相對紅利收益指數超額收益-2.04%。策略持倉合計選入 30 支股票，平均市值 1619.34 億元，主要分布在銀行和商貿零售，權重占比為 60.00%。

均線趨勢策略

2026 年 2 月策略絕對收益為 0.26%，相對中證全指超額收益 -1.92%。策略持倉合計選入 30 支股票，主要分布在石油石化和煤炭，共 8 支，權重占比為 45.30%，其余分布在通信、鋼鐵、農林牧漁、基礎化工等行業。

情緒價量策略

2026 年 2 月，情緒價量策略 top50 組合絕對收益 6.91%，相對中證全指指數超額收益 4.58%。top100 組合絕對收益 7.27%。相對中證全指指數超額收益 4.93%。策略持倉合計選入 50 支股票，主要在電子、機械上分布相對集中，分別占 20%、18%。2 月情緒平均分約為 0.41，截止 2026 年 2 月 27 日情緒評分 0.43，情緒回暖。

科創板策略

2026 年 2 月科創板策略組合絕對收益 5.92%，相對科創 50 指數超額收益 7.44%。2026 年以來策略絕對收益為 19.17%，相對科創 50 指數超額收益 7.65%。策略持倉合計選入 30 支股票，主要分布在電子行業，權重占比 52.27%。