中國商業銀行不良貸款管理的KMV預警模型研究.docx
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- 時間：2023/11/03
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該文檔聚焦于中國商業銀行風險管理體系中的核心環節，即不良貸款的管理與預警。研究引入了KMV（Merton）模型，這是一種基于期權定價理論的信用風險評估方法，旨在通過監測銀行資產價值波動及違約距離，提前識別潛在的信貸風險信號。
文檔深入探討了KMV模型在中國商業銀行具體應用中的可行性與優化策略，分析了如何將理論模型與本土銀行的經營數據相結合，以提升對不良貸款的預警準確性和時效性。其核心價值在于為金融機構提供量化的風險監測工具，輔助制定更有效的資產保全與風險化解策略，從而增強銀行體系的穩健性。
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