用隔夜交易策略增強指數(shù)增強.pdf
- 上傳者：m*****
- 時間：2026/03/12
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用隔夜交易策略增強指數(shù)增強。【報告亮點】測試了一系列能夠預(yù)測隔夜收益率的因子，構(gòu)建的合成因子能較好預(yù)測隔夜收益率。隔夜交易策略超額收益率穩(wěn)定，跟蹤誤差較小。指數(shù)增強策略疊加隔夜交易策略，能增強超額收益率。
【主要結(jié)論】合成因子與隔夜收益率顯著負相關(guān)，Rank IC達-0.1687。在復(fù)制指數(shù)的基礎(chǔ)上加入隔夜交易策略，在不同指數(shù)上可獲得4%-7%的超額收益率，且跟蹤誤差僅1.2%左右。將現(xiàn)有指數(shù)增強模型疊加隔夜交易策略，超額收益率能夠進一步提高2%-5%。考慮各種交易條件后，策略的超額收益率仍然穩(wěn)健。
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